【永丰期货】台指选择权盘前-美股拉回 台股力守11000

钜亨台北资料中心 (来源:永丰期货) 2018-03-15  08:36 

◆期货走势

台指期周三下跌 69 点至 11030 点。价差方面,台指期转为逆价差 - 8.8 点,电子期逆价差扩至 - 0.79 点,金融期转为逆价差 - 1.95 点。现货部分,三大法人卖超 92.68 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 2261 口至 15757 口,其中外资多单减码超过空单减码,净多单减少 2070 口至 47943 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 4535 口至 20632 口。

周二消息传出美国国务卿提勒森无预警遭川普总统撤换,重燃中美贸易战升温疑虑,美股四大指数收黑,近日强势的 Nasdaq 与费半跌幅均超过 1%,周三压抑亚股纷纷开低,台股盘中一度跌至 11000 点附近,所幸台积电及部分记忆体族群如旺宏、南亚科等出现较明显低接买盘进场收敛跌幅,加上金融传产类股相对抗跌,终场加权指数下跌 56.83 点至 11038.8 点,成交量能 1187.77 亿,较前一日缩减 154.36 亿。技术面来看,大盘日线终止连四红,不过价跌量缩並留下影线,显示 11000 点附近仍有多军驻守,加上目前所有均线弯头向上,整体结构对多方相对有利,但量能不足仍是隐忧,建议偏多操作但不宜过度追高。

◆选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11100 点,卖权集中在 10900 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10500 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.74 降至 1.65,大於中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 14.61% 降至 14.46%,卖权平均隐含波动率由 19.59% 降至 18.78%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示仍为中性偏多预期。

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(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)
 



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