【永丰期货】台指选择权盘前-被动元件持续疲软 台股连二黑失守5日线

永丰期货 (来源:永丰期货) 2018-08-13  08:31 

◆盘势分析

期货走势

台指期周五下跌 56 点至 10961 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 22.68 点,电子期逆价差缩至 - 0.84 点,金融期逆价差扩至 - 4.55 点。现货部分,三大法人卖超 30.62 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 2302 口至 25331 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 2465 口至 55837 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 2539 口至 30556 口。

周四美国股市涨跌互见,亚马逊股价创历史新高但日韩股市开低,台指期早盘以小跌开出後九点前跌至周五盘中低点,所幸现货开盘小幅开低後随着金融股强势走高带动指数一度急拉逼近翻红,但韩国股市受到三星新机发表失望卖压跌势加重,且美股电子盘与陆股盘中同步走低,台币汇率也在美元强弹下走贬,本周影响台股弱势的元凶被动元件族群,周五多档标的均爆出波段大量,整体被动元件族群成交金额一度逼近大盘成交比重 3 成,且尾盘国巨与华新科均逼近跌停作收影响多头气氛,终场加权指数下跌 44.39 点或 0.403%,收在 10983.68 点,成交量能 1239.26 亿,较前一日缩减 26.31 亿。技术面来看,周五日 K 连二黑且尾盘失守万一大关,日 KD 指标持续死亡交叉向下,MACD 指标也将死亡交叉向下,所幸外资期货多单仍处相对高水位,且拉回量能不出仍维持高档震荡。

选择权分析

选择权未平仓量部分,买卖权 OI 最大量的压力支撑区维持在 11200~10700 点,不过值得注意的是买卖权的成交量都集中在 10950 点,买卖权成交量分别高达 4.7 万与 4.4 万口,其中买权 OI 大幅增加 1.3 万口,明显高于其它履约价 OI 仅增加不到 6 千口,因此 10950 附近或将成为短线多空角力的指标价位。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.24,大於中性值 1。整体筹码面维持中性偏多架构。

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