【永丰期货】台指选择权盘前-恐慌情绪袭卷全球 台股股汇双杀失守万点

永丰期货 (来源:永丰期货) 2018-10-12  08:25 

◆盘势分析

期货走势

台指期周四下跌 807 点至 9654 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 152.11 点,电子期转为逆价差 - 6.22 点,金融期逆价差扩至 - 8.38 点。现货部分,三大法人卖超 301.52 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净空单减少 11309 口至 - 2544 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 10454 口至 16702 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单增加 188 口至 - 4280 口。

周三美股重挫,道琼与标普 500 指数跌幅逾 3%,那斯达克与费半指数跌幅逾 4%,恐慌情绪冲击亚股市场,周四台股跳空开低走低,指标股台积电跌幅逾 6%,大立光跌停,市场信心溃堤,所有类股跌幅皆逾 4% 以上,指数愈走愈低,终场加权指数大跌 660.72 点或 6.313%,收在 9806.11 点。今日八大类股全数下跌收黑,其中以金融类股跌幅 4.6% 表现相对抗跌,造纸类股跌幅 8.35% 表现较差。技术面观察,今日大盘指数以长黑 K 开低走低重挫 660.72 点,成交量暴增至 2053 亿,较前一日增加 800 亿以上,戏剧性地宣告台股万点行情暂告一段落,且短线尚未见到止跌迹象。筹码方面,外资现货卖超逾 300 亿元,但台指净多单口数反增加逾万口,後续仍需观察外资及国际股汇市动向。操作上未见明显止跌讯号前不宜贸然进场承接,且须注意交易风险,严设停损停利。

选择权分析

选择权部分,买权卖权 OI 最大量压力支撑区由 11000~10000 点压缩至 10900~10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.78 降至 0.72,买权平均隐含波动率由 16.02% 升至 30.11%,卖权平均隐含波动率由 17.14% 升至 27.02%,买卖权皆升,VIX 指数飙升 7.83 至 25.87,刷新今年 2 月股灾以来纪录,仅次于 2 月 6 日、2 月 9 日的 30.07、26.76。选择权部位整体来看显示市场恐慌与偏空情绪较为浓厚。

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