【永丰期货】台指选择权盘前-买盘缩手 台股杀尾失守9500

永丰期货 (来源:永丰期货) 2018-12-27  08:49 

◆盘势分析

期货走势

台指期周三下跌 24 点至 9453 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 25.99 点,电子期逆价差缩至 - 1.94 点,金融期逆价差缩至 - 3.28 点。现货部分,三大法人卖超 33.92 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 674 口至 2730 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 4035 口至 39145 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单减少 5460 口至 - 1857 口。

周三台股开高,然而指数上攻遇 5 日线反压,周二的空方缺口回补未果,加上美股电子盘在亚股纷纷开盘後开始延续耶诞节前跌势,影响台股投资人信心,大盘也随即反转走低收敛涨幅,午盘过後多档权值股卖压涌现,台积电、大立光、国巨等电子权重股相继翻黑使加权指数跌落平盘下,而下午一点後卖压更是加剧让 9500 点宣告失守,终场加权指数下跌 48.1 点或 0.505%,收在 9478.99 点,成交量能 690.76 亿,较前一日缩减 45.45 亿。技术面观察,周三日 K 开高走低以中黑棒留上影线作收,连三日黑 K 且上方 5 日线及周二的空方缺口反压沉重,加上 KD 与 MACD 持续下行,短线行情有回测 10 月 26 日波段低点的压力。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 9900 点,卖权集中在 9000 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 9000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.95 升至 1.21,大於中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 17.66% 升至 18.18%,卖权平均隐含波动率由 23.11% 升至 24%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为中性格局   (永丰期货研调)

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